Keltner 거래 전략

Keltner 거래 전략
Keltner 채널은 대부분의 차트 소프트웨어 프로그램에서 발견되는 유명한 기술 지표입니다. 시카고의 곡물 상인이었던 체스터 켈 트너 (Chester Keltner)는 1960 년작 "상품에서 돈을 버는 법"에서이 지표를 처음으로 설명했다.
그는이 경향 추세 지표의 중심선을 '전형적 가격'의 10 일 이동 평균으로 설명했습니다. 전형적인 가격은 가격 막대의 고가, 저가 및 종가를 더한 다음 3 ==> (H + L + C) / 3으로 나누어 계산됩니다.
상부 및 하부 채널 라인은 중심선으로부터 일정 거리 (+/-)만큼 당겨졌다. 거리는 가격 범위의 10 일 이동 평균을 계산하여 결정됩니다 (높음 - 낮음).
기본적으로 Keltner 채널은 변동성 기반 봉투로, Bollinger Bands와 비슷한 점이 있습니다. 단, 중심선과의 거리를 결정하기 위해 평균 실제 가격 범위를 사용한다는 점만 다릅니다.
아래 차트에서 볼 수있는 Keltner 채널은 전형적인 가격의 20주기 지수 이동 평균을 사용하고 중심선에서 밴드 거리에 대해 1.5 배의 ATR 배율을 사용합니다.
구성 요소.
켈트 너 채널 (설정 : 20 - 1.5)
MACD 히스토그램 (설정 : 3 - 9 - 15)
KELTNER CHANNEL STRATEGY SIGNALS (켈 터 채널 전략 신호).
이 전략은 주식 또는 ETF (예 : 아래 QQQQ)에 충분한 모멘텀이있을 때 낙오자를 거래하기 위해 채널을 사용하여 상인에게 알려줍니다. 일단 무역을 보장 할 수있는 모멘텀이 있다면, MACD 히스토그램은 즉각적인 추세의 방향으로 거래를 시작하는 데 사용됩니다.
당신이 처음 멈출 곳을 모른다면 Stock Day Trading System 페이지에서 아이디어를 얻으십시오.
가격지지와 저항의 영역은 일반적으로 초기 정지를 위해 잘 작동합니다. 물론, 그들의 단점은 모두가 그들이있는 곳을 압니다.
구매 설정 : 2 개 연속 가격 막대가 채널 위에 근접합니다.
구매 트리거 : MACD 히스토그램이 상승 중 (막대 닫기)
짧은 설정 : 2 개 연속 가격 막대가 채널 아래에서 닫힙니다.
짧은 방아쇠 : MACD 막대 그래프가 떨어지고 있습니다 (막대 닫기에서).
위와 같은 항목을 사용할 때는 거래 감각을 사용해야합니다.
위의 차트에서 오후 12시 20 분경에 규칙에 따라 짧게 표시되는 다른 신호가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 가격은 방금 새 최고치를 보였습니다. 따라서 네 가지 옵션이 있습니다.
1) 평소처럼 짧게 지냅니다.
2) 더 단단한 멈춤으로 단락을 가져갑니다.
3) 정지가 걸리면 '멈추고 뒤집을'계획을 세우십시오.
4) 무역을하지 마십시오.
새로운 고가에 더하여, 가격은 추세선 (도표에 그려지지 않은)을 방금 깨뜨 렸고, MACD 히스토그램은 두 번 발산했다.
Divergence Trading Strategy에서와 같이 발산에 대한 히스토그램을 사용하여 짧은 입력 대신 긴 입력을 할 수 있습니다.
이 예에서 시장이 왜 그들이하는 일을하는지 알 수 있습니다. 다른 거래자는 똑같은 차트를보고 가격이 다음에 할 수있는 것과 완전히 반대되는 아이디어를 얻을 수 있습니다.

Trade Keltner Channels에서 하루를 보내는 법.
Keltner 채널은 거래자가 현재의 추세를 평가하고 잠재적 인 반전을 찾아 내고 거래 신호를 제공하는 데 사용되는 유명한 기술 지표입니다. 채널은 변동성 및 평균 가격을 사용하여 중간 라인 (평균)뿐만 아니라 상단 라인과 하단 라인을 표시합니다. 이 세 줄 모두가 가격과 함께 움직여 외양과 같은 채널을 만듭니다. 데이 트레이더는 Keltner 채널을 사용하여 여러 전략을 만들 수 있습니다. 이러한 전략과 사용법 중 일부는 아래에서 설명합니다.
아래 2의 6에 계속하십시오.
데이 트레이더들이 Keltner Channel 전략을 어떻게 활용할 수 있는지 알아보기에 앞서, 당신이 무엇을하고 있는지 이해하는 것이 중요합니다. Keltner 채널이 어떻게 만들어 졌는지 이해함으로써 지표의 약점과 강점을 더 잘 파악할 수 있습니다.
Keltner 채널은 1960 년대 Chester Keltner에 의해 처음 도입되었지만, 지표는 1980 년대 Linda Bradford Raschke에 의해 업데이트되었습니다. 이 표시기의 최신 버전은 현재 사용중인 표시기입니다.
Keltner 채널은 지수 이동 평균 (EMA)과 평균 True Range (ATR)의 두 가지 지표의 조합입니다. Keltner 채널을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
상단 밴드 & # 61; EMA & # 43; (ATR x 배율기)
중간 밴드 & # 61; EMA.
낮은 밴드 & # 61; EMA - (ATR x 배율기)
EMA 기간은 원하는대로 설정할 수 있습니다. 일 거래의 경우 15 ~ 40 EMA가 일반적입니다.
이 계산은 ATR을 기반으로 EMA의 위와 아래에 선을 그립니다. ATR은 특정 시간대에 평균으로 자산이 이동하는 정도를 계산하는 지표입니다. 공통 승수는 2입니다. 위의 밴드가 EMA 위에 2 x ATR로 그려지는 것을 의미합니다.
배율은 거래하는 자산을 기준으로 조정할 수 있습니다. 두 가지가 일반적이지만, 1.7 또는 2.3이 당신이 거래하는 정확한 시장에 대한 더 나은 정보를 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 배율이 높을수록 채널이 넓어집니다. 배수가 작을수록 채널이 좁아집니다.
그림 1 (더 큰 버전)은 30 EMA Keltner Channel을 보여 주며, 30주기 ATR에 대해 2의 배수를가집니다.
아래 6의 3 단계로 진행하십시오.
Keltner 채널은 추세를 더 잘 보이게 할 수 있기 때문에 유용합니다. 자산이 증가 추세 일 때는 정기적으로 상위 밴드 (또는 그와 매우 가깝습니다)에 도달해야하며 경우에 따라 상위 밴드를 지나쳐야합니다. 가격은 또한 낮은 밴드 위에 머물러야하며, 종종 중간 밴드 위에 머물러있게됩니다 (또는 그 아래로 거의 떨어지지 않습니다).
자산이 추세가 낮아지면 정기적으로 낮은 밴드 (또는 그와 매우 가깝습니다)에 도달해야하며 경우에 따라 과거로 이동해야합니다. 가격은 또한 상단 밴드 아래에 머물러야하며, 종종 중간 밴드 아래에 머무를 것입니다 (또는 겨우 위에 올려야합니다).
이 지침은 대부분의 시간을 유지하기 위해 지표를 설정해야합니다. 즉, 가격이 지속적으로 높아지고 상위 대역에 도달하지 않으면 채널이 너무 넓어서 (배수가 낮아질 수 있음) 가격이 지속적으로 상승하는 경향이 있지만 낮은 밴드를 자주 만지는 경우 채널이 너무 팽팽해질 수 있습니다 (배율을 높이십시오). 시장 분석에 도움이되는 표시기를 올바르게 조정해야합니다. 그렇지 않은 경우 위의 가이드 라인이 충족되지 않으며 표시기가 많은 목적을 달성하지 못합니다.
지표가 제대로 설정되면 가격이 중간 선으로 돌아갈 때 상승 추세에서 구매하는 것이 일반적인 전략입니다. 중간 밴드와 낮은 밴드 사이의 중간 지점에 정지 손실을 배치하고 상단 밴드 근처에 목표를 놓으십시오 (정지 손실과 목표는 거래 당시 설정 됨). 또는 가격이 정지 손실을 많이 (그리고 이미 지표를 조정하여 가이드 라인과 일치하는 경우) 가격이 낮 으면 더 낮은 밴드에 조금 더 가까이 다가 갈 수 있습니다. 이것은 거래를 좀 더 많은 공간을 제공하고 당신이 가진 상실 거래의 수를 줄이기를 희망합니다.
중간 선에 가격이 상승 할 때 하락세에서 단기 매도. 중간 밴드와 위쪽 밴드 사이의 절반 정도의 거리에서 정지 손실을두고 낮은 밴드 근처에 타겟을 배치하십시오. 또는 가격이 정지 손실을 많이 (그리고 이미 지표를 조정하여 가이드 라인과 일치하도록) 많이 맞추는 경우에는 정지 손실을 상단 밴드에 조금 더 가깝게 옮길 수 있습니다.
이 전략은 동향 경향을 이용하고 약 2 : 1의 보상 : 위험 비율로 거래를 제공합니다. 왜냐하면 정지 손실은 목표 크기의 약 절반이기 때문입니다.
그림 2 (확대 버전)는 상승 추세 동안 중간 선을 따라 잠재적 진입 점을 보여줍니다.
중간 대역으로의 모든 철수가 트레이드되어야하는 것은 아닙니다. 때로는 트렌드가 없기 때문에이 방법이 효과적이지 않습니다. 가격이 상하 밴드 사이를왔다 갔다하면서 앞뒤로 움직인다면이 방법도 효과가 없을 것입니다. 시장이 위의 가이드 라인을 준수하는지 지속적으로 확인하십시오. 그렇지 않은 경우이 전략을 사용하지 마십시오.
Keltner 채널 브레이크 아웃 전략은 추세 - 철회 전략이 놓칠 수있는 큰 움직임을 포착하려고 시도합니다. 브레이크 아웃 전략은 주요 주식 시장 근처에서 주로 사용되어야합니다 (예 : 주식 거래의 경우 주식 시장 개방과 같음). 이것은 가장 폭발적인 움직임이 발생했을 때, 이 전략을 선호합니다.
일반적인 전략은 가격이 상위 밴드보다 높으면 구매하거나 시장이 개봉 된 후 처음 30 분 이내에 가격이 낮은 밴드보다 낮아지면 매도하는 것입니다.
가운데 밴드가 출구로 사용됩니다. 이 거래에는 이익 목표가 없습니다. 무역이 패자인지 승자 이건 관계없이 중간 밴드가 만질 때마다 거래를 종료하십시오.
시장은 일반적으로 공개 직후 변동이 잦기 때문에 손실 또는 이익 감소로 이어지는 신호 하나가 발생하고 즉시 다른 신호가 뒤 따릅니다. 두 번째 신호도 교환하십시오. 처음 30 분 동안이 전략에 대한 두 가지 거래 신호 만 가져옵니다. 첫 번째 두 개의 채널 탈주에서 큰 움직임이 발생하지 않는다면 아마 발생하지 않을 것입니다.
그림 3 (확대 버전)은 열린 직후 두 번의 브레이크 아웃을 보여줍니다. 첫 번째는 낮은 채널 아래의 브레이크 아웃에 대한 짧은 거래입니다. 가격이 코스를 뒤집고 중간 밴드를 강타하면 거래가 신속하게 중단됩니다. 가격이 상한 밴드 위로 움직이면 긴 거래가 뒤 따른다. 수익성있는 무역은 약 40 분 지속됩니다. 가격이 중간 밴드에 닿으면 출구가 발생합니다.
이 전략은 아침에 급격한 추세 이동을하는 경향이있는 자산에 가장 잘 적용됩니다. 자산이 상당히 침체되어 있고 큰 움직임이 거의 없다는 것을 알게되면이 자산에 사용할 전략이 아닙니다. 아침에 날카 롭고 휘발성이없는 자산에 대해이 전략을 사용하면 브레이크 아웃 후 가격이 계속 오르지 않을 수 있으므로 (가격이 반대로 전환 될 수 있음) 많은 거래가 손실됩니다.
아래 6의 5 단계로 진행하십시오.
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Keltner Channel 데이 트레이딩 브레이크 아웃 전략은 주요 시장 개방과 그 기간 동안 날카 롭고 지속적인 움직임을 보이는 자산에서만 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 추세 - 철회 방법은 하루 종일 더 적용 가능하며 전략에 대한 유일한 요구 사항은 추세가 존재한다는 것입니다 (논의 된 지침을 충족 함).
아침에 탈주 전략 거래를한다면 가격이 중간 밴드에 도달하면 거래가 끝납니다. 이 시점에서 trend-pullback 방법을 사용하여 다른 거래를 수행 할 것인지 결정할 수 있습니다.
trend-pullback 방법을 사용할 때, 아침에 큰 움직임이 있었지만 하루의 과정에서 가격이 평평 해지고 매우 좁은 가격대로 움직이면 브레이크 아웃 전략이 다시 유용해질 수 있습니다. 가격이 긴축되면 좋은 트렌드 거래를 제공하지 않지만 가격이 일찍 변동하는 경우 그 변동성 중 일부가 반환 될 수 있습니다. 상향 또는 하향 밴드 위 또는 아래에서 브레이크 아웃을 관찰하여 무역 및 더 큰 추세 이동에 대한 가능한 수익을 알리십시오. 낮에 브레이크 아웃 방법을 사용하는 경우 동일한 종료 규칙이 적용됩니다. 가격이 중간 밴드에 닿으면 나가십시오. 그런 다음 트렌드가 다른 트렌드 풀백 항목을 취할만큼 충분히 강하다면이를 결정할 수 있습니다.
이 두 가지 전략은 출입국을 제공하지만 각 전략을 구현하기에 가장 좋은시기를 결정하고 취할 거래는 상인이 결정한다는 주관적인 전략입니다. 이러한 전략에 대한 모든 거래 신호가 취해지는 것은 아닙니다. 각 전략에 대한 조건이 맞으면 잘 작동합니다.
Keltner 채널은 지수 이동 평균과 Average True Range 표시기의 조합입니다. 이는 가격 분석을 둘러싼 채널을 만들어 분석 통찰력과 거래 신호를 제공합니다.
Keltner 채널을 사용하는 한 가지 방법은 가격이 중간 밴드로 되돌아 올 때 추세가 전개 될 때까지 기다린 다음 거래를 시작하는 것입니다. 상승 추세를 위해서는 가격이 정기적으로 상위 밴드에 도달하고 하위 밴드 위에 머물러 있어야합니다. 하락세의 경우, 가격은 정기적으로 낮은 밴드에 도달하고 상위 밴드 아래에 있어야합니다.
또 다른 Keltner Channel의 하루 거래 전략은 자산이 공식적으로 개봉 된 후 처음 30 분 동안 상단 또는 하단 밴드 위 또는 아래에서 브레이크 아웃을 교환하는 것입니다. 처음 30 분 동안이 전략으로 최대 두 개의 거래 신호를 가져옵니다. 일찍부터 강하고 지속적인 움직임을 보이는 경향이있는 자산 만이 전략으로 거래되어야합니다. 이 전략은 아침에 변동성이 많았지 만 사용할 수도 있지만 오후에는 자산이 매우 좁은 범위로 이동했습니다.
다른 자산을 교환하는 경우 Keltner 채널 설정을 약간 조정해야 할 수도 있습니다. 한 자산에서 사용하는 설정이 다른 자산에 대해 작동하지 않거나 최상의 설정 일 수는 없습니다.
실제 현금 거래로 Keltner 채널을 사용하기 전에 데모 계좌에서 지시계를 사용하여 연습하십시오. 제공된 지침에 따라 취할 거래와 피할 수있는 연습. 많은 연습 세션 동안 계속해서 성공할 때만 실제 자본 거래를 고려해야합니다.

R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Chester W. Keltner. 컨셉 : Keltner 채널을 기반으로 한 추세. 연구 목표 : 3 상 모델 (장 / 단 / 중립)의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : 긴 거래 : [i - 1] & gt; Buy_Line [i - 1]. 짧은 거래 : Close [i - 1] & lt; Sell_Line [i - 1]. 색인 : i.
현재 바. Trade Entry : Long Trades : 장황한 셋업 후에 공개 매수. 짧은 거래 : 오픈에서의 매매는 약세로 설정됩니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성이있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Range_Multiple (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
범위 [i] = 하이 [i] - 로우 [i]
MA_Typical_Price (Look_Back)는 Look_Back 기간에 대한 Typical_Price의 단순 이동 평균입니다.
MA_Range (Look_Back)는 Look_Back 기간 동안 범위의 단순 이동 평균입니다.
Buy_Line [i] = MA_Typical_Price [i] + MA_Range [i] * Range_Multiple.
Sell_Line [i] = MA_Typical_Price [i] - MA_Range [i] * Range_Multiple.
Look_Back = [10, 200], 단계 = 5;
Range_Multiple = [0.0, 3.0], 단계 = 0.1;
짧은 거래 : Close [i - 1] & lt; Sell_Line [i - 1]
짧은 거래 : 오픈에서의 매매는 약세로 설정됩니다.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Range_Multiple = [0.0, 3.0], 단계 = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Range_Multiple (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : Keltner 채널 & # 8211; 3 상 모델 | 무역 전략.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
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Keltner 채널 거래 전략.
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Keltner 채널 거래 전략 대 Bollinger Bands.
탑 도그 트레이딩.
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